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跨交易所现货价差

利用不同交易所之间相同交易对的价差进行套利。在一个交易所低价买入，在另一个交易所高价卖出。

启用
2
优先级
0
机会数量
-
最高年化

阈值设置

minReturn: 0.5
fees: 0.1
slippage: 0.05

策略说明

跨交易所现货价差策略

策略原理

该策略利用不同交易所之间同一交易对的价格差异进行套利。

操作步骤

  1. 监控多个交易所的相同交易对价格
  2. 发现价差时在低价交易所买入
  3. 在高价交易所卖出
  4. 扣除手续费后获利

风险提示

  • 交易所转账时间
  • 流动性差异
  • 手续费影响